先读入数据，假设读入数据集命名为stockdata，变量名都是你提供的变量名。
proc sort data = stockdata;
        by stkcd opndt;
run;
proc expand data = stockdata out = stock_MA30 method = none;
        convert Mretwd = Mretwd_MA30 / tout = (movave 30);
        convert Mretnd = Mretnd_MA30 / tout = (movave 30);
        id Opndt;
        by stkcd;
run;
/* 将不满30个月的置为缺失值 */
data stockreturn_MA30;
        set stock_MA30;
        by stkcd opndt;
        retain number;
        if first.opndt then do;
                number = 0;
        end;
        number = number + 1;
        if number < 30 then do;
                Mretwd_MA30 = .;
                Mretnd_MA30 = .;
        end;
        drop number;
run;
stockreturn_MA30 中含有你想要的两个移动平均。

总体还好 中间出了点错误
241  proc expand data =t1 out=stock_MA30 method=none;
242          convert Mretwd=Mretwd_MA30 / tout=(movave 30);
243          convert Mretnd=Mretnd_MA30 / tout=(movave 30);
244          id Opndt;
ERROR: 列表中的变量 Opndt 与该列表规定的类型不匹配。
245          by stkcd;
246  run;

还有
248  data stockreturn_MA30;
249          set stock_MA30;
250          by stkcd opndt;
251          retain number;
252          if first.opndt then do;
253                  number=0;
254          end;
255          number=number + 1;
256          if number < 30 then do;
257                  Mretwd_MA30=.;
258                  Mretnd_MA30=.;
259          end;
260          drop number;
261  run;

ERROR: BY 变量 stkcd 不在输入数据集 WORK.STOCK_MA30 中。
ERROR: BY 变量 opndt 不在输入数据集 WORK.STOCK_MA30 中。
NOTE: SAS 系统由于错误而停止了该步的处理。
  
不知道哪里又出了问题。另外id 是用来针对不重复数据列表 原数据表中的opndt中数据有重复的所以不能用。

看了你的数据，我之前理解错了，以为月开盘日期包含了年月,将其改为交易月份就可以了。
改后如下：
proc sort data = stockdata;
        by stkcd Trdmnt;
run;
proc expand data = stockdata out = stock_MA30 method = none;
        convert Mretwd = Mretwd_MA30 / tout = (movave 30);
        convert Mretnd = Mretnd_MA30 / tout = (movave 30);
        id Trdmnt;
        by stkcd;
run;
/* 将不满30个月的置为缺失值 */
data stockreturn_MA30;
        set stock_MA30;
        by stkcd Trdmnt;
        retain number;
        if first.stkcd then do;
                number = 0;
        end;
        number = number + 1;
        if number < 30 then do;
                Mretwd_MA30 = .;
                Mretnd_MA30 = .;
        end;
        drop number;
run;

不对 还是运行错误 那个id对应的应该是数值型 而且就算解决了id这个问题 运行出来的结果也是不正确的 建议你把程序运行一遍好好检验下。

你的数据有问题，将第一行删掉，然后将"\t\t\t"替换为“\t0\t0\t"，之后运行下面的代码就可以了：
data temp_test;
        infile 'D:\temp.txt' dlm='09'x;
        input Stkcd  $ Trdmnt $ Opndt $ Mopnprc        Clsdt        Mclsprc        Mnshrtrd Mnvaltrd Msmvosd Msmvttl Ndaytrd        Mretwd Mretnd Markettype Capchgdt yymmdd10.;
run;
data temp_test;
        set temp_test;
        Trdmnt = compress(Trdmnt,'-');
        Trdmnt = input(Trdmnt,yymmn6.);
run;
proc sort data = temp_test;
        by stkcd Trdmnt;
run;
proc expand data = temp_test out = stock_MA30 method = none;
        convert Mretwd = Mretwd_MA30 / tout = (movave 30);
        convert Mretnd = Mretnd_MA30 / tout = (movave 30);
        by stkcd;
run;
/* 将不满30个月的置为缺失值 */
data stockreturn_MA30;
        set stock_MA30;
        by stkcd Trdmnt;
        retain number;
        if first.stkcd then do;
                number = 0;
        end;
        number = number + 1;
        if number < 30 then do;
                Mretwd_MA30 = .;
                Mretnd_MA30 = .;
        end;
        drop number;
run;