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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1673 1
2015-03-27
悬赏 1 个论坛币 未解决
目前正在做一个金融计量模型,发现A资产与B资产收益率高度相关,但是理论上两者并不存在很强联动关系,很有可能是因为两者都与C资产高度相关引起的,求问如何验证如何验证AB两个变量的相关关系是由于两者共同与第三个变量C相关引起的?
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2015-6-10 21:41:31
1.C变量可能为调节变量
2.本身即是伪回归

如果是伪回归,可以先考虑做平稳或者协整分析来判断。
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