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gcdnet程序包中Elastic net

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收藏 2015-03-27

为什么gcdnet程序包中用cv.gcdnet进行的Elastic net选择的效果比lasso和adalasso还差，这跟参数lambda2的选取有关系吗？

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2015-3-29 23:53:13

cv.gcdnet()只对L1 penalty的lambda值做cross-validation,如果你需要对lambda和lambda2同时做tuning的话，可以选择一系列的lambda2，然后对每一个lambda2的值用cv.gcdnet,比较risk，选择出最佳的lambda和lambda2的值，这样子的话你多了一个tuning参数，flexibility更大，结果不可能比Lasso差，但是计算耗时要多一些，不过对于moderate数据集，时间不会多用太多。

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xietianyingshua

2017-12-8 07:14:12

毓闻发表于 2015-3-29 23:53
cv.gcdnet()只对L1 penalty的lambda值做cross-validation,如果你需要对lambda和lambda2同时做tuning的话，可 ...

我能请教你R的代码做elastic net的吗

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红通通的月亮下

2018-5-30 17:34:22

xietianyingshua 发表于 2017-12-8 07:14
我能请教你R的代码做elastic net的吗

请问你也准备用R做elastic net吗？

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