楼主现在会了么

其实有一个弯拐过来就好了，risky portfolio 的sharp ratio 和complete portfolio的sharp ratio是相等的，我们追求整个portfolio的sharp ratio的最大，就是在求minium-variance frontier 的切线斜率最大值，把minium-variance frontier 中的efficient frontier 求导，然后得到的函数求最大值就行了。