关于股票收益率计算的问题

zgszzx

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收藏 2015-03-30

方法1.ln(p(t))-ln(p(t-1))
方法2.（p(t)-p(t-1)）/p(t-1)
这2种算法哪个好？

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cpamodeler

2015-3-31 10:05:19

Actually either of them is complete.
The second one only considers the fair value, but fail to consider the possible dividend.
I don't understand the 1st formula.
Thanks.

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zhoutoub

2015-4-2 06:59:58

第一种因为其数学上推导的方便性经常被用于理论推导。第二种更直观易懂。

你要是懂泰勒展开，其实方法2只是方法1的前两项，是个近似值，pt+1 和pt相差不大时几乎相等。

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zhoutoub

2015-4-2 07:00:47

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