面板数据模型中可以有时间序列数据吗

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收藏 2015-03-30

求教各位，目前我的回归模型中因变量是面板数据，自变量中有两个是面板数据，其余五个都是时间序列的数据，例如我用到了CR4（市场集中度），HHI（赫芬达尔指数），还有LnGDP等，不知道这样在面板数据模型中混入时间序列数据可不可行，很怕到时候答辩。。所以想先问一下，求各位大神指教！！万分感谢
如果不行的话，该怎么解决？
如果可以的话，我可以直接进行回归呢还是需要怎么处理一下。。。

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tony2040044

2015-3-30 20:14:41

Larmes 发表于 2015-3-30 18:53
求教各位，目前我的回归模型中因变量是面板数据，自变量中有两个是面板数据，其余五个都是时间序列的数据， ...

从模型上来说，是没问题的。
但是感觉各个id之间的值都一样，缺少了variation

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祝贺人大

2015-3-30 20:28:06

一部分数据是面板，一部分是时间序列数据，根本没法进行参数估计的，要么舍弃，要么补齐

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Larmes

2015-3-31 13:06:37

祝贺人大发表于 2015-3-30 20:28
一部分数据是面板，一部分是时间序列数据，根本没法进行参数估计的，要么舍弃，要么补齐

可是我看到有些论文的面板数据模型中，很多都加入来人例如gdp这一类的控制变量，可是gdp按理来说不是一列时间序列数据，难道可以转成面板数据吗？本人小白，求指教！

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Larmes

2015-3-31 13:08:19

tony2040044 发表于 2015-3-30 20:14
从模型上来说，是没问题的。
但是感觉各个id之间的值都一样，缺少了variation

谢谢回复，你的意思是把这些时间序列数据变成面板数据吗？比如说每一年每家银行的GDP都是同一个数值？

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祝贺人大

2015-3-31 13:23:50

Larmes 发表于 2015-3-31 13:06
可是我看到有些论文的面板数据模型中，很多都加入来人例如gdp这一类的控制变量，可是gdp按理来说不是一列 ...

GDP的省级数据就转换成面板了啊

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Larmes

2015-3-31 13:26:25

祝贺人大发表于 2015-3-31 13:23
GDP的省级数据就转换成面板了啊

可是我论文主要研究的是商业银行。。。所以那些面板数据都是每一年每一家银行的数据

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祝贺人大

2015-3-31 13:27:58

Larmes 发表于 2015-3-31 13:26
可是我论文主要研究的是商业银行。。。所以那些面板数据都是每一年每一家银行的数据

不同的银行，不同的年份，这不就是面板数据吗？

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祝贺人大

2015-3-31 13:28:31

Larmes 发表于 2015-3-31 13:26
可是我论文主要研究的是商业银行。。。所以那些面板数据都是每一年每一家银行的数据

你是不是把面板跟截面搞混了？

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焗豆豆

2015-12-21 21:06:05

我是研究商业银行效率影响因素的，选用的是05-14年14家商业银行的面板数据，然后我的变量有10个，这样子能做的出来吗？变量和面板数据的样本之间是不是有什么要求呢？我对GDP是这样处理的，每一年不同银行的GDP 全部相同。。。感觉怪怪的，求解答

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乐儿康

2016-5-7 10:29:47

焗豆豆发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的，选用的是05-14年14家商业银行的面板数据，然后我的变量有10个，这样子能做 ...

同问你这问题解决了没有

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焗豆豆

2016-5-7 10:35:39

乐儿康发表于 2016-5-7 10:29
同问你这问题解决了没有

做出来结果不怎么理想，但是我自己也不怎么会调整

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乐儿康

2016-5-7 10:38:44

焗豆豆发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的，选用的是05-14年14家商业银行的面板数据，然后我的变量有10个，这样子能做 ...

你问过老师没啊答辩的时候他们有质疑这种做法吗如果没有的话起码知道确实可以这样做我是想把gdp当成因变量用面板回归这样问题就是每个组的因变量都一样怪怪的

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xcl8881

2016-5-20 14:49:29

我也有这样的疑问，解释变量有两组时间序列数据，被解释变量是行业面板数据，这样一年内一个样本的几十个数据一样的，这样可以吗

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DD1181841318

2016-11-15 17:28:02

xcl8881 发表于 2016-5-20 14:49
我也有这样的疑问，解释变量有两组时间序列数据，被解释变量是行业面板数据，这样一年内一个样本的几十个数 ...

亲，你这问题得到解决没？

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glorenia

2017-4-11 09:00:13

祝贺人大发表于 2015-3-31 13:28
你是不是把面板跟截面搞混了？

楼主的意思可能是，他研究的是以银行为截面的面板，如果gdp变量放成以省为截面的面板，是否会不妥？
还恳请您赐教~

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camilla1996

2018-4-18 14:12:01

乐儿康发表于 2016-5-7 10:29
同问你这问题解决了没有

我也遇到这样的问题求答辩完的前辈赐教

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阿笨781213

2018-4-30 10:54:43

camilla1996 发表于 2018-4-18 14:12
我也遇到这样的问题求答辩完的前辈赐教

我见过管理世界等刊物这么做过，将时间序列加入面板，需要注意由于时间序列变量缺少横截面的变化，所以要尽量让时间序列大一点。。

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zss0420

2018-5-12 12:30:45

请问楼主解决了没有，我现在也遇到了同样的问题

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安普乱炖

2018-7-18 05:54:38

应该是可以的。一些外文学术杂志上也见到这么用。比如《Economic policy uncertainty and capital structure choice: Evidence from China》（Zhang，Han，Pan & Huang，2015) ，《Macroeconomic uncertainty, corporate governance and corporate capital structure》（Chow，Muhammad，Bany-Ariffin & Cheng， 2018），《THE IMPACT OF MACROECONOMIC UNCERTAINTY ON FIRMS’ CHANGES IN FINANCIAL LEVERAGE》（Baum, Chakraborty and Liu, 2009)。

但是我不知道在软件里该怎么操作，尤其是Eviews。
如果楼主解决了的话，不知道能否回来传授一下技术。

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荆棘678

2018-11-26 17:11:02

请问您是怎么解决这个问题的?看到目前关于面板模型的文章，变量中含有时间序列的并不少，但不知道这样做的理论依据？
如果可以做，那么时间序列类型的数据应该如何输入？包括后续的参数估计等？不胜感激

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沙耶酱

2022-2-22 16:11:16

焗豆豆发表于 2015-12-21 21:06
我是研究商业银行效率影响因素的，选用的是05-14年14家商业银行的面板数据，然后我的变量有10个，这样子能做 ...

请问楼主后来怎么解决的呀，就是每年的不同银行都用一个数这样吗？

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龙霸天

2022-10-18 22:05:05

xcl8881 发表于 2016-5-20 14:49
我也有这样的疑问，解释变量有两组时间序列数据，被解释变量是行业面板数据，这样一年内一个样本的几十个数 ...

可以的，这不就是固定效应吗

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zzzzzzzbh

2024-3-12 19:26:24

乐儿康发表于 2016-5-7 10:38
你问过老师没啊答辩的时候他们有质疑这种做法吗如果没有的话起码知道确实可以这样做我是想把gdp当成因 ...

你好，我也遇到了相同的问题，我的因变量y是时间序列，但自变量x是面板数据，请问你的问题是如何解决的呀

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cydseer

2024-8-30 16:23:45

zzzzzzzbh 发表于 2024-3-12 19:26
你好，我也遇到了相同的问题，我的因变量y是时间序列，但自变量x是面板数据，请问你的问题是如何解决的呀

我也是一样的问题，被解释变量y是时间序列，就是一国的十年数据，但是x解释变量是该国对各国的十年投资数据，属于面板数据，我是把y的数据复制了很多遍来匹配面板的，就是不知道这样做对不对。反正理论上应该没问题

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