大家好，我想请问一下这个应该如何做呢？
首先，每年用股票i 的周收益数据进行下列回归:
Ri，t = αi + β1Rm，t －2 + β2Rm，t －1 + β3Rm，t + β4Rm，t +1 + β5Rm，t +2 + εi，t
其中，Ri，t为股票i 第t 周考虑现金红利再投资的收益率，Rm，t
为A 股所有股票在第t 周经流通市值加权的平均收益率。本文在方程( 1) 中加入市场收益的滞后项和超前项，以调整股票非同步
性交易的影响( Dimson，1 979) 。
这个要求每一只股票每一年单独做一次回归，这应该如何做呢？难道都要手动回归么？谢谢