其实我有一个问题一直比较纠结呀。面板数据的协整检验方法主要为两大类,一类是建立在Engle and Granger二步法检验基础上的面板协整检验,具体方法主要有Pedroni检验和Kao检验;另一类是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。在做时间序列协整的时候,很多教材上都清楚得写着EG两步法适合单一协整关系,Johansen检验才适合多变量协整检验。为什么在面板协整时,我看了大量文献,学者们对于多变量的模型全部采用的是基于EG两步法的Pedroni检验和Kao检验,最为常见的是Pedroni检验。高铁梅老师的书上我记得她说过Johansen面板协整适用于多个协整检验,而Pedroni检验和Kao检验适用于单个协整关系检验。那么在多变量的面板模型中,协整检验选择Pedroni检验和Kao检验而不用Johansen真的是合适的吗?