xiongjerry 发表于 2015-4-3 09:28
刻画风险的一般是roa的标准差，即偏离程度。
对于同一家银行来说，样本期间的标准差值只有一个，因此为了得 ...

xiongjerry 发表于 2015-4-3 09:28
刻画风险的一般是roa的标准差，即偏离程度。
对于同一家银行来说，样本期间的标准差值只有一个，因此为了得 ...

xiongjerry 发表于 2015-4-3 12:57
你可以看看stata对缺失值的处理

xiongjerry 发表于 2015-4-3 13:05
你是年度数据撒 调整后的样本span为9年，除非再增加前两年的roaa

lianzhongren 发表于 2015-4-3 15:05
如果我用Z值的话是不是可以不做滚动

xiongjerry 发表于 2015-4-4 17:49
这跟样本大小没关系

lianzhongren 发表于 2015-4-6 11:26
我知道，我是觉得您对这方面比较了解，所以问一下

xiongjerry 发表于 2015-4-6 11:33
不敢，我是菜鸟

xiongjerry 发表于 2015-4-1 13:21
刻画风险的一般是roa的标准差，即偏离程度。
对于同一家银行来说，样本期间的标准差值只有一个，因此为了得 ...

弥弥呼呼 发表于 2022-4-15 22:02
您好，不理解这个怎么是第九个计算区间呢？！不太理解这个滚动平均