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VAR阶数识别时怎么区分内外生变量？？？

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收藏 2015-04-01

如有模型：Y=a0+a1*x1+a2*x2+误差
在VAR模型阶数识别时，用varsoc命令，输入：varsoc x1 x2 还是：varsoc y x1 x2
对granger 有影响吗？急用

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2015-4-2 20:24:15

在使用VAR模型时，如果存在外生变量需要使用exog()命令说明，之后直接使用varsoc可选择得出滞后阶数的结果。或者用varsoc，exog命令

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