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stata不同版本工具变量过多的warning
xiongjerry
4872 10
2015-04-04
王志刚用的stata10，看他的例子中会出现对工具变量过多的warning。我觉得stata这样安排很好。
但是我用stata12，再没有出现过这个warning。
是不重要了吗？
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Alfred_G
2015-4-4 23:58:27
这个没有影响，没问题
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auirzxp
2015-4-5 00:24:15
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xiongjerry
2015-4-5 01:07:46
auirzxp 发表于 2015-4-5 00:24
用xtabond2，如果工具变量的个数大于panel的个数，就会有warning，无论任何stata版本。
这个我知道，我的意思是stata10会提示工具变量太多影响过度识别检验，而stata12没有这么说。 QQ截图20150405010407.png
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auirzxp
2015-4-5 01:34:24
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xiongjerry
2015-4-5 10:49:27
auirzxp 发表于 2015-4-5 01:34
关键问题是出现这个提示的标准是什么？
恩，这也是我关注的问题。
stata12中，只要工具变量个数超过个体的个数就会warning。
我的理解，warning只是提醒，不代表就完全不可接受。

还想请教您的是，您一般控制工具变量个数用lag还是collapse？
我一直慎用collapse，因为它会降低统计效率。但有些情况下，如T偏大，单纯用lag不足以控制工具变量的个数。
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