假设一种不支付红利股票目前的市价为12元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是15元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，现在我们要找出一份3个月、协议价格为13元的该股票欧式看跌权的价值.
[此贴子已经被holdser于2009-6-9 3:13:35编辑过]
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let p=RN prob(up), then (15p+(1-p)9)/(1+0.1/4)=12. => p=0.55
put = (2p+0(1-p))/(1+0.1/4)=1.07317
[此贴子已经被作者于2009-6-8 15:48:20编辑过]
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