计量经济学的大神们快来啊

qwerdzxcv

1353

收藏 2015-04-07

1，如果不是过原点回归，按照过原点回归了，证明为什么有偏。
2，接着第一题，如果过原点回归，但按照不过原点估计，情况又是怎么样的？

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ruc_hans

2015-4-7 12:46:06

第1题，看《计量经济学导论》，你画个图直观上一个本来不过原点的直线，你把它硬是过原点，当然斜率不一样了。
第2题，无影响，过原点回归出来的结果，截距项显著为零。

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326384012

2015-4-7 13:02:47

第二个的话，等于增加了一个多余变量，会增加斜率系数的估计方差

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qwerdzxcv

2015-4-7 15:25:36

ruc_hans 发表于 2015-4-7 12:46
第1题，看《计量经济学导论》，你画个图直观上一个本来不过原点的直线，你把它硬是过原点，当然斜率不一样了 ...

嗯，我也是这样想的，可是要证明应该怎样写啊！

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qwerdzxcv

2015-4-7 15:26:29

326384012 发表于 2015-4-7 13:02
第二个的话，等于增加了一个多余变量，会增加斜率系数的估计方差

可不可以详细解答一下

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326384012

2015-4-7 18:56:06

qwerdzxcv 发表于 2015-4-7 15:26
可不可以详细解答一下

你可以找一本计量的教材看一下，比如我记得格林的教材里是有讲到遗漏变量和冗余变量问题的。简而言之就是，遗漏变量的话，剩下的变量系数估计会有偏；冗余变量的话，剩下的变量系数估计会非有效，就是方差不能达到最小。

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