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关于stata处理异方差的问题

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收藏 2015-04-11

论坛的各位大神们，小弟最近在用一组数据做线性回归，但是遇到了异方差的问题。亟待解决！！！

问题说明：为了让更多的变量显著，小弟把回归模型按照解释变量所属类别拆成两部分，分别将其与控制变量进行回归，第一部分存在异方差，P值0.0358；第二部分不存在异方差，P值为0.2123；但合在一起，竟然存在强烈异方差，P值为0.0004！！这是什么谱！……原因何在？
现在想用stata做WLS来解决异方差问题，无奈刚接触stata，不是很懂，看网上解释也是众说风云，似懂非懂。特来论坛求助各位论坛大神！恳请各位帮忙！小弟在此谢过！

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2015-4-11 15:29:46

张jkd 发表于 2015-4-11 15:22
论坛的各位大神们，小弟最近在用一组数据做线性回归，但是遇到了异方差的问题。亟待解决！！！

问 ...

用稳健标准误，加robust这个选项也可以的

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2015-4-11 15:51:01

crystal8832 发表于 2015-4-11 15:29
用稳健标准误，加robust这个选项也可以的

stata中的WLS要手工做，分好几步

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2015-4-13 09:14:51

hs4601 发表于 2015-4-11 15:51
stata中的WLS要手工做，分好几步

谢谢，已用WLS搞定，谢谢！

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2015-4-13 09:15:51

crystal8832 发表于 2015-4-11 15:29
用稳健标准误，加robust这个选项也可以的

这个还真不会……已用WLS解决，谢谢大神不吝赐教

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2015-4-13 11:15:03

张jkd 发表于 2015-4-13 09:15
这个还真不会……已用WLS解决，谢谢大神不吝赐教

加权最小二乘和异方差文件标准误是处理异方差的两种方法

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