全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
4578 6
2015-04-11
悬赏 50 个论坛币 未解决
求问各位大神,我的因变量是公司每年申请的专利数量,是非负整数,已经按公司、年份收集好数据。这种情况下,可以直接使用面板数据进行回归吗?
如果不可以,应该怎么对Y进行处理,或者使用什么模型比较恰当?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-4-11 17:13:23
当然可以,按格式要求数据导入,输入命令就可以得出结果的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-4-11 17:17:47
clx0200 发表于 2015-4-11 17:13
当然可以,按格式要求数据导入,输入命令就可以得出结果的。
老师说因变量是离散的,让我考虑一下要不要用计数模型(count model)。他也不是很懂,我就更不懂了…我看stata命令里有 面板泊松回归 和 面板负二项回归,试了一下结果还比直接xtreg面板回归更加显著,请问用这两个回归可不可以?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-4-11 17:26:38
可以
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-4-11 17:28:33
只要更显著就好,说明模型选得更合适。
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-4-12 09:49:52
clx0200 发表于 2015-4-11 17:28
只要更显著就好,说明模型选得更合适。
谢谢!还有几个小问题想请教。
1、我看网上和教材的例子,面板泊松/负二项回归中,很多会将一个变量设置为暴露其(exposure),也就是将其coefficient设定为1。请问这个是必须的吗?
2、面板负二项回归中,有固定效应和随机效应之分,是在回归前用普通面板回归后做hausman检验确定吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群