当然可以，按格式要求数据导入，输入命令就可以得出结果的。

老师说因变量是离散的，让我考虑一下要不要用计数模型(count model)。他也不是很懂，我就更不懂了…我看stata命令里有 面板泊松回归 和 面板负二项回归，试了一下结果还比直接xtreg面板回归更加显著，请问用这两个回归可不可以？

可以

只要更显著就好，说明模型选得更合适。

谢谢！还有几个小问题想请教。
1、我看网上和教材的例子，面板泊松/负二项回归中，很多会将一个变量设置为暴露其（exposure），也就是将其coefficient设定为1。请问这个是必须的吗？
2、面板负二项回归中，有固定效应和随机效应之分，是在回归前用普通面板回归后做hausman检验确定吗？