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2015-04-11
悬赏 5 个论坛币 未解决
各位坛友,请教大家一个问题:
我在做面板数据的门槛回归时(用的是xtptm命令),出现了下列情况:
. xtptm dfoodrate lnfoodp lnclothp lnresip lnapplip lntransp lnedup        lnhealthp        ,rx(dlny)        thrvar(lny)        iters(1000)        trim(0.05)
> grid(200)

================ Fundamental information: ===================

Number of Regime independent variables:    7
Number of Regime dependent variables:    1
Number of individuals in panel:   31
Number of periods in panel:   19

================ Ordinary Fixed effect regression: =========

Sum of Squared Residuls:       0.0000
Stardard error of regression:       0.0000
Regression Result(ordinary standard error):

Coef         Std           t        Prob

1      0.0000      0.0000           .           .
2      0.0000      0.0000           .           .
3      0.0000      0.0000           .           .
4      0.0000      0.0000           .           .
5      0.0000      0.0000           .           .
6      0.0000      0.0000           .           .
7      0.0000      0.0000           .           .
8      0.0000      0.0000           .           .

Regression Result(Robust standard error):

Coef   Std_Robust           t        Prob

1      0.0000            .           .           .
2      0.0000            .           .           .
3      0.0000            .           .           .
4      0.0000            .           .           .
5      0.0000            .           .           .
6      0.0000            .           .           .
7      0.0000            .           .           .
8      0.0000            .           .           .


================ Single threshold regession: ===================

Minimized Sum of Squared Residuals:    0.0808
Standard error of residuals:    0.0121
Threshold estimator:    8.7715
95% conf. intv. of threshold:    7.5935    9.6144
LR Critical value to test gamma=gamma0:    7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):

Coef         Std           t        prob

1      0.2055      0.0131     15.6477      0.0000
2     -0.0161      0.0232     -0.6942      0.4879
3     -0.0332      0.0162     -2.0528      0.0406
4     -0.0492      0.0347     -1.4202      0.1561
5      0.0012      0.0235      0.0524      0.9582
6     -0.0379      0.0140     -2.7083      0.0070
7     -0.0051      0.0184     -0.2775      0.7815
8      0.0074      0.0085      0.8689      0.3853
9     -0.0328      0.0165     -1.9873      0.0474

Threshold regression(Robust Std. Error):

Coef   Std_Robust           t        prob

1      0.2055            .           .           .
2     -0.0161            .           .           .
3     -0.0332            .           .           .
4     -0.0492            .           .           .
5      0.0012            .           .           .
6     -0.0379            .           .           .
7     -0.0051            .           .           .
8      0.0074            .           .           .
9     -0.0328            .           .           .

Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
mm_quantile():  3351  argument has missing values
ptm():     -  function returned error
<istmt>:     -  function returned error
r(3351);


end of do-file


r(3351);




现在有两个问题:
1.为什么在================ Ordinary Fixed effect regression: ========= 下的估计系数都是0,并且标准误、t值和P值是0或缺失值;另外,在================ Single threshold regession: =================== 的Threshold regression(Robust Std. Error)估计下,标准误、t值和P值都是缺失值。

我想问的是,这种结果是因为程序或软件安装问题,还是因为我的数据不适合用门槛回归造成的问题?

2. 在xtptm命令中,我只要加上 iters() 选项,就会出现如上述的红色字体报错,是怎么回事,如何克服?




因为刚接触门槛回归,问题可能比较幼稚,希望有热心人能指点一下,谢谢!



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全部回复
2015-4-11 19:10:11
事实上,基于固定效应的OLS的估计下,估计结果如下,

xtreg dfoodrate lnfoodp lnclothp lnresip lnapplip lntransp lnedup lnhealthp dlny        ,fe        vce(r)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       558
Group variable: id                              Number of groups   =        31

R-sq:  within  = 0.3998                         Obs per group: min =        18
between = 0.0001                                        avg =      18.0
overall = 0.3896                                        max =        18

F(8,30)            =    119.69
corr(u_i, Xb)  = -0.0359                        Prob > F           =    0.0000

(Std. Err. adjusted for 31 clusters in id)

Robust
dfoodrate       Coef.   Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval]

lnfoodp    .2030659   .0135485    14.99   0.000     .1753961    .2307357
lnclothp   -.0195191   .0162319    -1.20   0.239    -.0526689    .0136308
lnresip   -.0192483   .0167676    -1.15   0.260    -.0534923    .0149957
lnapplip   -.0653587   .0268589    -2.43   0.021     -.120212   -.0105055
lntransp    -.001273   .0297595    -0.04   0.966      -.06205    .0595041
lnedup   -.0366845   .0157251    -2.33   0.027    -.0687994   -.0045697
lnhealthp   -.0053235   .0115616    -0.46   0.649    -.0289353    .0182884
dlny    .0032387   .0103032     0.31   0.755    -.0178031    .0242806
_cons   -.0141556   .0010399   -13.61   0.000    -.0162794   -.0120317

sigma_u   .00230544
sigma_e   .01254963
rho   .03264605   (fraction of variance due to u_i)


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2015-5-12 07:55:24
fanxuchun 发表于 2015-4-11 19:10
事实上,基于固定效应的OLS的估计下,估计结果如下,

xtreg dfoodrate lnfoodp lnclothp lnresip lnappli ...
我自己已经解决了,怎么取消啊
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2015-11-7 20:33:25
请问楼主,王群勇老师的xtreg和xtptm命令有何区别呢???谢谢
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2016-11-26 13:04:30
你是怎么解决的啊
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2016-11-26 13:05:15
你是怎么解决的啊
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