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论坛 金融投资论坛 六区 保险精算与风险管理 CAA、SOA精算师等考证版
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2015-04-12
17.假设标的股票价格服从对数正态分布,那么对数正态看跌期权的5%最坏情形对应于到期时刻标的股票的价格低于5%分位数的情形。设股票到期价格为S10,Qp表示S10分布的p分位数。求95%CTE。
18.在17题条件下,求99%CTE
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