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2015-04-13
1. 面板数据,被解释变量存在单位根,差分一次平稳;解释变量不存在单位根。这样需要做协整检验吗?能做协整检验吗?(据说同阶才可以做协整)

2. 如上所述,在所有变量(包括解释变量和被解释变量)同时投入单位根检验,并且选择差分一次的话,是不是意味着所有变量都被差分了一次(包括解释变量和被解释变量)如下图所示。那是不是要做协整检验,模型修正? unit root test.jpg



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2015-4-13 11:14:18
协整的要求是同阶单整,本身平稳的数据不需要差分
如果一阶单整的话,该变量差分序列有意义的情况下可以作为一个新变量(新的平稳变量)来做
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2015-4-13 12:21:39
胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 11:14
协整的要求是同阶单整,本身平稳的数据不需要差分
如果一阶单整的话,该变量差分序列有意义的情况下可以作 ...
“被解释变量存在单位根,差分一次平稳;解释变量不存在单位根。”
这样的话就是不需要做协整检验,也没有所谓的模型修正了,是吧?
直接回归就可以了吗?
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2015-4-13 12:27:16
cascade1010 发表于 2015-4-13 12:21
“被解释变量存在单位根,差分一次平稳;解释变量不存在单位根。”
这样的话就是不需要做协整检验,也没 ...
回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话,可以做协整检验然后回归
协整的条件是同阶单整,对于面板数据的回归,协整还是有必要做的
如果你的被解释变量差分后意义不大,那么需要考虑其他方法了
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2015-4-13 12:36:45
胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 12:27
回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话,可以做协整检验然后回归
...
非常感谢耐心赐教。还是有点概念混乱。
被解释变量差分后产生的序列有意义,那么可以拿差分后的被解释变量和解释变量做协整检验然后回归吗?
还是要把解释变量也差分一次(虽然已是平稳的)再做协整检验?
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2015-4-13 12:36:50
胖胖小龟宝 发表于 2015-4-13 12:27
回归和修正是两回事
我的意思是如果被解释变量差分后所产生的序列有意义的话,可以做协整检验然后回归
...
非常感谢耐心赐教。还是有点概念混乱。
被解释变量差分后产生的序列有意义,那么可以拿差分后的被解释变量和解释变量做协整检验然后回归吗?
还是要把解释变量也差分一次(虽然已是平稳的)再做协整检验?
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