nuomin 发表于 2015-4-15 10:39
没做太大的变动昨晚看到的论文

nuomin 发表于 2015-4-15 10:39
没做太大的变动昨晚看到的论文

renniw/wo 发表于 2015-4-15 15:54
大神 根据那篇论文里对数据进行幂变换 又能将模型的精度提高一些了！

harpbreeze 发表于 2015-4-15 17:11
两位能把最后的代码什么的贴一贴嘛，我也想学习学习。

renniw/wo 发表于 2015-4-15 11:21
大神，你的这个代码里的“xts”是原始数据+1取对数之后的数据吧？
果然结果比不取对数要好得多，aic值只 ...

心想事橙 发表于 2015-4-24 15:39
楼主，我是新手，我就想问问，你的acf和pacf图是用什么软件画的可以么QAQ

nuomin 发表于 2015-4-15 21:19
长期因素可以用ARFIMA，水文研究里用的。不过学习还需要一段时间，要看项目时间。

renniw/wo 发表于 2015-4-24 16:44
您好，我又回来了。
我们老师要求我建立残差自回归模型来和SARIMA模型对比，可网上的资料貌似很少，对R语 ...

nuomin 发表于 2015-4-24 17:04
从序列中减去长期趋势因素和季节变动因素，再进行ARMA建模就可以了。
找一本国内出版的统计学的教材，看 ...

renniw/wo 发表于 2015-4-24 20:22
好的 那再多问一句 ARMA模型中的AR与这里的残差自回归的主要区别是什么？

nuomin 发表于 2015-4-25 08:56
ARMA里原序列平稳。残差自回归里的序列经过了去除趋势操作。

renniw/wo 发表于 2015-4-25 10:41
那如果数据没有很明显的趋势呢？是不是就不用减了？只减去季节性就行了？

nuomin 发表于 2015-4-25 14:55
是的，没有长期趋势因素

renniw/wo 发表于 2015-4-25 21:18
大神 对于GARCH模型呢
如果对于有季节性的降雨量数据想用arma-GARCH模型来进行预测，它的季节性怎么处理 ...

nuomin 发表于 2015-4-26 08:26
GARCH需要残差序列水平平稳。就是要把ARMA的残差序列弄平稳，所以那些去除趋势的操作都要做。

renniw/wo 发表于 2015-4-27 08:35
行
我看了时间序列的书，上面说GARCH是主要用来预测波动率的，没有讲怎么预测将来值，R语言中的fGARCH， ...

nuomin 发表于 2015-4-27 13:14
GARCH预测时间序列是用其均值方程进行预测。但是预测误差范围使用方差方程预测。由于方差方程也是收敛的， ...

renniw/wo 发表于 2015-4-29 09:55
好的
对于我的数据进行McLeod.Li检验。进行对数变换后的数据有很明显的ARCH现象；对于SARIMA模型拟合后的 ...

nuomin 发表于 2015-4-29 21:31
做一下ARCH-LM检验，McLeod.Li检验基于Q统计量，容易受季节因素的影响。

唐伯小猫 发表于 2015-5-1 01:09
楼主和楼上的大神，能不能贴一下你们的代码啊，很久没做时间序列了，通过你们的讨论也受教了多谢！

renniw/wo 发表于 2015-5-4 16:11
现在东西还没做完 代码有点乱 行么？

唐伯小猫 发表于 2015-5-4 18:25
贴吧，谢谢！！互相学习！！大家都加油！！

renniw/wo 发表于 2015-5-4 19:32
虽然写成了函数 但是不能直接运行 仅作参考吧

nuomin 发表于 2015-4-29 21:31
做一下ARCH-LM检验，McLeod.Li检验基于Q统计量，容易受季节因素的影响。

renniw/wo 发表于 2015-5-5 08:31
大神  应该怎么做呢？ 问题在52楼

nuomin 发表于 2015-5-5 08:57