renniw/wo 发表于 2015-5-5 09:04
大神 检验的问题我已经解决了
结果在52楼我已经放出来了，残差的p值为0.161，但幂变换后的原始数据p值为 ...

nuomin 发表于 2015-5-5 11:18
没有必要建立GARCH模型

renniw/wo 发表于 2015-5-6 09:03
好的
大神我再问一个简单的问题  Holt-Winters模型算是时间序列确定性分析方法中的模型么？

nuomin 发表于 2015-5-6 10:26
没有接触过Holt-Winters模型，不好评论

renniw/wo 发表于 2015-5-11 19:47
行 多谢大神
再请问一下，比较两个时间序列模型的好坏需要一些指标，那么都有什么指标呢？我只知道SSE， ...

nuomin 发表于 2015-5-12 09:36
一般用AIC和SBC，R方用处不大。
如果模型用来预测，那么预测能力是比较好的指标

nuomin 发表于 2015-5-12 11:35
看Granger--newbold检验和Diebold--Mariano检验。前者是后者的简版，在你的这个情景里用前者就可以了

nuomin 发表于 2015-4-15 00:11
数据似乎需要做一些除季节差分以外的转换后才会季节平稳。季节可以做一阶差分，但是不能做2阶差分。原数据 ...

renniw/wo 发表于 2015-4-14 21:31
这个是老师给的最原始的数据（只调查月度数据，忽略“全年”）
这个是我把转化好的时间序列数据

renniw/wo 发表于 2015-6-4 08:34
大神  想再请问一下 对数据做对数或者幂变换的目的是什么？不是为了让数据符合正态分布吧，是为了降低异方 ...

nuomin 发表于 2015-4-15 10:39
没做太大的变动昨晚看到的论文