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[原创]基于(Matlab/R/C++)的方差Gamma模型(Hull期权期货)随机抽样[by fantuanxiaot]
fantuanxiaot
2015-7-12 13:10:10
liuyuchun-cumt 发表于 2015-7-11 14:36
楼主，真是厉害。
菜鸟 何足挂齿
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晏几道
2015-7-13 16:17:19
感谢楼主分享
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汪玉薇
2015-7-30 23:39:08
fantuanxiaot 发表于 2015-4-16 00:04
方差Gamma模型来自Hull的期权期货，用于捕捉股价的跳跃
现在对方差Gamma模型进行样本抽样
资料如下：
看看
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snaggle
2015-8-15 04:35:33
马克一下啦
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yangruipis
2015-8-27 16:58:39
fantuanxiaot 发表于 2015-4-16 00:04
方差Gamma模型来自Hull的期权期货，用于捕捉股价的跳跃
现在对方差Gamma模型进行样本抽样
资料如下：
谢谢楼主分享
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wuzubin123
2015-10-7 22:03:59
谢谢分享
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Alfred_G
2016-1-26 15:46:30
先mark~~
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wangxin_cb
2016-2-19 11:20:20
请问您C++里面f_gamma函数中sum为什么还要-p？
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acc5856
2016-8-5 18:06:33
抽样的Gamma分布跟正态分布是独立抽样吧？楼主用同一组随机数保证不了独立性。
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leon_9930754
2016-10-27 19:55:54
谢谢分享
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十七里香
2019-1-13 22:52:40
感谢楼主的分享~~~~
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胡明敏
2019-3-30 18:37:46
谢谢分享
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三江鸿
2022-5-13 10:51:29
感谢分享
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