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[原创]基于(Matlab/R/C++)的方差Gamma模型(Hull期权期货)随机抽样[by fantuanxiaot]
fantuanxiaot
198911 132
2015-04-16
方差Gamma模型来自Hull的期权期货，用于捕捉股价的跳跃
现在对方差Gamma模型进行样本抽样
资料如下：

Hull_Variance_Gamma1.jpg


Hull_Variance_Gamma2.jpg




一，基于Matlab编程：生成1000个样本并和几何布朗运动的概率分布进行比较
程序如下：

本帖隐藏的内容

复制代码



效果可见：

Variance_Gamma2.jpg


Variance_Gamma1.jpg



二，基于R语言编程：

本帖隐藏的内容

复制代码



效果如下：

Variance_Gamma4.jpg


Variance_Gamma3.jpg



三，基于C++编程：

首先我们需要计算正态分布和Gamma分布的分位数计算函数
其次构建一个Gamma方差的类
并从中抽取100个样本
代码如下：

本帖隐藏的内容

复制代码



最终效果：抽取100个随机样本

Variance_Gamma5.jpg


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xddlovejiao1314
2015-4-16 09:00:57
鼓励原创帖，给了你我能给的最高奖励，并做加精处理。期待你的再次分享。
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zengzhi062
2015-4-16 09:10:44
好给力
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fantuanxiaot
2015-4-16 09:15:03
xddlovejiao1314 发表于 2015-4-16 09:00
鼓励原创帖，给了你我能给的最高奖励，并做加精处理。期待你的再次分享。
以后会多多分享
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dahai229
2015-4-16 09:24:54
好好学习，天天向上
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mike68097
2015-4-16 09:26:14
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