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[原创]Black-Karanskl和Hull-White的Matlab三叉树实现[修正版by fantuanxiaot]

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收藏 2015-05-06

原帖：https://bbs.pinggu.org/thread-3697628-1-1.html

HullWhiteTree_First的第一阶段函数也在此帖

Matlab的Hull-White三叉树实现
这个帖子的第二阶段hull-white算法有缺陷，本帖对其纠正：源码如下

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Hull-White三叉树算法恶心死啦，但是这次结果绝对木有问题：

Black-Karanskl三叉树的实现类似于Hull-White三叉树，第一阶段根据Hull-White三叉树，第二阶段需要用数值方法求解方程，但是感觉很奇怪，有时候解方程解不出来，自己找不出问题在哪，有问题请告诉我，欢迎指正，Hull书上的结果得到了(1~3期的结果)，但是(4~6期的得不出来，书上也没有结果)。

对比一下

[FirstTree,RateTree,XTree,QTree]=BlackKarasnskiTree(3,6,0.25,0.22,[0.0343 0.03824 0.04183 4.512/100 0.04812 5.086/100])

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先看看哈

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支持原创！

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额，好吧

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支持一下

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看看好东西好资料

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回复了看下，谢谢楼主~

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