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2015-04-16
使用quantreg包做分位数回归,stargazer同时输出OLS和分位回归的结果,为何分位数回归没有F统计量和R方?

这两个参数一个判断模型整体显著性、一个判断拟合优度,应该很重要,请教大神,如何得到?
谢谢!

附程序和输出结果:
#quantile regression
ols =lm(r ~ lngeo_shsz+zql+lnfa+mkt)
q25 = rq(r ~ lngeo_shsz+zql+lnfa+mkt, tau=c(0.25))
q50 = rq(r ~ lngeo_shsz+zql+lnfa+mkt, tau=c(0.5))
q75 = rq(r ~ lngeo_shsz+zql+lnfa+mkt, tau=c(0.75))
stargazer(ols, q25, q50, q75,type="html",out="D:\\rdata\\master\\fc.html")

搜狗截图20150416202928.jpg


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2015-4-16 22:29:22
分位数回归的统计推断理论要比经典的回归模型复杂许多,一般都要借助于大样本理论。像R^2这样的统计量据我所知应该就不复存在了(不过即使在经典的线性模型中,R^2的职能可以被F统计量所取代)。
至于检验模型的整体显著性,请参考anova.rq函数。你需要分别拟合两个分位数回归模型,然后调用anova.rq函数(如上所述,这个检验是大样本检验)。如指定test的类型为``Wald", 则可得F统计量和p-value。
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2015-4-18 11:43:31
hugebear 发表于 2015-4-16 22:29
分位数回归的统计推断理论要比经典的回归模型复杂许多,一般都要借助于大样本理论。像R^2这样的统计量据我所 ...
学习了,非常感谢~
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