求问，股票收益率序列为平稳白噪声序列，还有意义建模么？ - 经管之家

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求问，股票收益率序列为平稳白噪声序列，还有意义建模么？

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收藏 2015-04-17

问个小白问题，对沪深300指数收益率做了adf、和ljung-Box检验，发现收益率平稳且是白噪声序列，那么这种类型的时间序列还有意义么？

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2015-4-17 17:05:15

当然有意义啊，多多少少支持了“随机游走”的理论

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