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2015-04-17
[size=14.4444446563721px]关于Johansen协整检验,EViews中有6个选项,[size=14.4444446563721px]钟志威、雷钦礼(2008)提到:“EViews6.0的帮助文件里对这5种情形的选择做了粗略指引。一般来说,用情形1当且仅当所有的经济变量的均值为零。如果所有经济序列都没有显示出有时间趋势的表现则用情形2。对于研究的经济序列中的一些或者全部变量表现出含有时间趋势的情况,使用情形3当且仅当所有的趋势是随机的,而如果认为其中的一些序列是趋势平稳的则选用情形4。情形5一般不使用。最后,如果对这些假定都不是很确定,则可以选用EViews中的选项6(5种情形的汇总)可能会有助于进一步的分析。”



其中情形4,提到趋势平稳。
趋势平稳即含有确定的时间趋势t,如何时间序列变量差分后,进行单位根检验选择有趋势和常数,结果显示无单位根,这种情况下,是否可以认为是一阶单整,然后跟其他有随机趋势的一阶单整序列 进行协整分析???求大神帮忙
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2015-4-17 16:13:38
如果差分一次后平稳是一阶单整,可以和其他同阶单整的一起协整
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2015-4-19 08:44:57
胖胖小龟宝 发表于 2015-4-17 16:13
如果差分一次后平稳是一阶单整,可以和其他同阶单整的一起协整
首先谢谢您,不过我还有个疑问,原序列不平稳,一阶差分后选择 趋势和常数项 才平稳,是不是也代表这个时间序列既含有随机趋势也含有平稳趋势?
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