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El karoui金融数学硕士项目课程及参考书目列表
huiyuank
9002 19
2008-10-02
<p>El karoui  金融数学教授，法国知名学者。其带领的金融数学项目在金融界颇具影响力。</p><p>这里贴出其项目的主要课程列表及相关参考书目（蓝色为本论坛上可以下载的资料，红色则为本人尚未找到的资料）。</p><p>1。Introduction of diffusion processes -- Ph. Bougerol</p><p>References:</p><li><font color="#ff0000">R. Durrett :  <em>Stochastic calculus</em>. CRC Press.</font><br/> </li><li><font color="#1a1ae6">I. Karatzas, S. Shreve :  <em>Brownian motion and stochastic calculus</em>. Springer.</font><br/> </li><li><font color="#0000ff">B. Oksendal :  <em>Stochastic differential equations</em>. Springer.</font><br/> </li><li><font color="#3809f7">Ph. Protter :  <em>Stochastic Integration and Differential Equation</em>. Springer.</font><br/> </li><li><font color="#ff0000">D. Revuz, M. Yor :  <em>Continuous martingales and Brownian motion</em>. Springer.</font></li><p></p>

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huiyuank
2008-10-2 10:22:00

2. Monte Carlo method in finance

References:

  • D. Dacunha-Castelle, M. Duflo : Probabilités et Statistiques II. Masson, Paris, 1983.
  • D. Lamberton, B. Lapeyre : Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman and Hall, 1996.
  • D.P. Heyman and M.J. Sobel, editors : Stochastic Models, volume 2 of Handbooks in O.R. and M.S., pages 331-434. Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland), 1990.
  • H. Niederreiter : Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods. CBMS-NSF Regional Conference Series in Appl. Math. SIAM, 1992.
  • N. Newton : Variance reduction methods for diffusion process :
  • B.D. Ripley. Stochastic Simulation. Wiley, 1987.
  • L.C.G. Rogers et D. Talay, editors : Numerical Methods in Finance. Publications of the Newton Institute. Cambridge University Press, 1997.
  • D.V. Stroock, S.R.S. Varadhan : Multidimensional diffusion processes. Springer, Berlin Heidelberg, New-York, 1979.
  • D. Talay : Simulation and numerical analysis of stochastic differential systems : a review. In P. Krée and W. Wedig, editors, Probabilistic Methods in Applied Physics, volume 451 of Lecture Notes in Physics, chapter 3, pages 54-96. Springer-Verlag, 1995.
  • W.H. Press and al. : Numerical recepies.
  • P.Wilmott and al. : Option Pricing (Mathematical models and computation). Oxford Financial Press.

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    huiyuank
    2008-10-2 10:26:00

    3. Stochastic processes and derivative products    El Karoui

    Reference

  • J. Cox et M. Rubinstein : Options Market. (1985).
     
  • R. Dixit et Pindyck :  Investment under uncertainty. Princeton (1994).
  • D. Duffie :  Dynamic Asset Pricing. Princeton (1993).
     
  • I. Karatzas and Shreve : Brownian motion and stochastic calculus. Springer (1987).
     
  • M. Musiela - M. Rutkowski : (1998) Martingales Methods in Financial Modelling. Springer.
  • P. Wilmott : Derivatives. The theory and Pratice of financial Engineering. (Wiley).

    • [此贴子已经被作者于2008-10-3 22:04:09编辑过]

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    huiyuank
    2008-10-2 10:30:00

    4. Econometrics of Finance -- Indjehagopian

  • Brockwell, P. and Davis, 1991Time series : theory and methods. Second edition Springer Verlag.
  • Campbell, J.Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay, 1997The econometrics of financial markets. Princeton University Press.
  • Gourieroux, G., 1997 ARCH models and financial applications. Springer Verlag.
  • Hamilton, J., 1994 : Time series analysis. Princeton University Press.
  • Hamilton, J. and B. Raj, (Eds), 2002 Advances in markov switching models. Springer Verlag.
  • Lardic S., V. Mignon, 2002 : Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières. Economica.
  • Mills, T.C., 1999 : The econometric modelling of financial time series. Second edition, Cambridge University Press.
  • Reinsel, G., 1997 : Elements of multivariate time series analysis. Second edition Springer Verlag.
  • Tsay, R.S., 2002 : Analysis of financial time series Wiley.
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    huiyuank
    2008-10-2 10:38:00

    还有一些课程没有给参考文献，这里就不再多说了。

    但不管怎样，在论坛上下到了这么多经典参考书，我心里真的十分感激（当然了，也奢望将来能下载到更多的资料）。

    让我们一起在学习中实践，在实践中学习吧。

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    wesker1999
    2008-10-3 00:52:00

    上面操作失误，现在改回来了...

    -----------------

    大家也可以找一下楼主没找到的书的电子版或国内影印版。

    其它的没看，这两本世图有影印版：

    Ph. Protter :  Stochastic Integration and Differential Equation. Springer.
     
    D. Revuz, M. Yor :  Continuous martingales and Brownian motion. Springer.

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