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2015-04-19
请教大神!cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别?

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2015-4-19 16:52:18
用stata跑一下就知道了。
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2015-4-19 16:52:56
好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除异方差对估计系数标准误造成的偏误。
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2015-4-21 09:42:39
2009070246 发表于 2015-4-19 16:52
好像不能同时使用vce 和cluster,只能使用cluster或者vce(robust) ,二者都是计算聚类稳健的标准误,从而消除 ...
感谢你!还想问问,怎么同时cluster by firm and year,两个cluster。
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2015-4-21 21:06:48
首先声明,我是菜鸟。根据我看文献的经验,大多数文献都是都个体效应进行聚类(如国家、企业等),好像没有看到对时间进行聚类的。个人认为,面板分析的目的之一是利用时间序列的信息,应该不要对其进行聚类。对于时间序列问题而言,更应该重视序列相关问题。
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2015-4-21 21:08:03
这个建议你先看看有没有文献这样做,如果有的话,可以参考这些文献的做法。或者直接发邮件问作者。
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