<p>时间序列模型中，通常的平稳序列模型是AR(1)模型，也就是一阶自回归模型，我做了一个小小的总结。</p><p>平稳时间序列模型的三个特点是：其一，均值为常数；其二，方差为常数；其三，协方差只跟时间差距有关系，跟具体的时间t没有关系。表中的第三个模型，严格讲不是平稳时间序列，但是一般也认为是围绕一个决定性的时间趋势线是平稳的。</p> <br/>

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