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2015-04-22

在用grpreg()包实现group lasso回归的时候,如何确定选择lamda时使用了哪种准则,或者我想使用不同准则(比如比较BIC和Cp准则哪个更接近真实模型)时,应该调整哪个参数?

因为我觉得用法说明里面哪个参数不能选择信息准则……

求知道的大神帮忙,多谢!


下附grpreg()用法介绍:

grpreg(X, y, group=1:ncol(X), penalty=c("grLasso", "grMCP", "grSCAD","gel", "cMCP", "gBridge", "gLasso", "gMCP"), family=c("gaussian","binomial", "poisson"), nlambda=100, lambda, lambda.min={if (nrow(X) >ncol(X)) 1e-4 else .05},  alpha=1, eps=.001, max.iter=1000, dfmax=p,gmax=J, gamma=3, tau=1/3, group.multiplier={if(strtrim(penalty,2)=="gr")sqrt(table(group[group!=0])) else rep(1,J)},warn=TRUE, ...)




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2015-4-22 16:58:54
火红的指甲 发表于 2015-4-22 16:11
在用grpreg()包实现group lasso回归的时候,如何确定选择lamda时使用了哪种准则,或者我想使用不同准则(比 ...
支持一下。。。。。
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2015-4-22 16:58:56
火红的指甲 发表于 2015-4-22 16:11
在用grpreg()包实现group lasso回归的时候,如何确定选择lamda时使用了哪种准则,或者我想使用不同准则(比 ...
支持一下。。。。。
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2015-4-22 19:26:09
怎么没人 在这个问题纠结半天了。。
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2015-11-21 17:35:19
you may try:  select(fit.object, criterion="BIC")
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2018-11-26 18:50:40
请问你这个问题解决了吗?
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