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xtabond2命令
楼主
凌宇潇然
9586
1
收藏
2015-04-22
xtdpdsys prov control year_3 ,lag(1) maxldep(1) endogenous(ave,lag(0,1)) twostep
各位坛友,与上述这条命令等同的xtabond2命令该怎么写?
control为所有的外生控制变量,ave为内生变量 @
arlionn
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全部回复
沙发
@浪花朵朵开
2015-4-23 19:48:23
xtabond2 prov L.prov ave control year_3,gmm(L(2 3).prov) gmm(ave,lag(2 3)) two
xtabond2命令对前定变量的默认设定是合理的,但是对内生变量需要调整,不同于官方命令xtdpdsys,对与差分方程,前定变量默认是滞后一阶以及随后滞后项作为前定变量的IV;对于内生变量默认是滞后两阶以及最后滞后项作为内生变量的gmm-type工具变量。
如果是xtdpd命令:xtdpd prov L.prov ave control year_3,dgmmiv(prov,lag(2 3)) dgmmiv(ave,lag(2 3)) iv(control year_3)
xtdpd命令更加灵活,可控!
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