教授的原话是Implement the bootstrap method for resampling the data set. You can assume that log prices follow random walk but using a more complicated models (e.g.including ARMA and/or trend).


在R上做，我简单的bootstrap to resampling会做，组件一个时间序列ARMA也出的出来，可是，这两个合起来是什么情况，就是在resampling的时候，让prob=ARMA么？

此外，我的教授是Anatoly Schmidt，可以搜搜他的书Financial Markets and Trading： An Introduction to Market Microstructure and Trading Strategies，个人觉得写的还是不错的，推荐一下。(本来想上传的，系统提示，已经有了)

求大神赐教啊！！！