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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 经济金融数学专区
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2008-10-05
求 Gerber, H.U. (1979). An Introduction to Mathematical Risk Theory. 中文名称:数学风险论导引<br/>我只有14个币,都给你。<br/>
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2008-10-23 18:59:00
<p><u><font color="#800080"><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-267231-1-1.html">http://www.pinggu.org/bbs/thread-267231-1-1.html</a></font></u></p><p><u><font color="#800080"></font></u><u><font color="#800080"></font></u></p><p><u><font color="#800080">本论坛也有</font></u><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-267231-1-1.html"></a></p>
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2008-10-23 19:11:00
<div class="ProdDescInfo">第一章 随机变量概述<br/><br/>读者极有可能已不同程度地对本章的绝大部分内容有所了解.<br/><br/>本章在重温这些内容时,定位在中等水平:一方面,将回避诸如“样<br/><br/>本空间”或“测度’这些概念(因为在本书中并不需要它们);另一<br/><br/>方面,将经常使用Stieltjes积分,读者最先会在公式(1.5)中遇到<br/><br/>这一积分.利用Stieltjes积分(通常借助随机变量的累积分布函<br/><br/>数表述),便可避免冗烦地区分“离散的”与“连续的”情形.关于<br/><br/>Stieltjes积分的一个优秀的入门性介绍可在Buhlmann著作〔12]的<br/><br/>附录中找到.<br/><br/>1.一维随机变量<br/><br/>只要一个试验的结果是一个数字,而且带有偶然性,这一数值<br/><br/>结果便可命之为随机变量.一个随机变量的结果(即数值)以X记<br/><br/>之,它是不能预知的.能够预知的(或至少预先能肯定它是存在的)<br/><br/>乃是它的分布,它可以由累积分布函数(cdf)Fx(.)表示,这里<br/><br/>/<br/><br/>Fx(x).=P(x≤x),-∞<x<∞ (1.1)<br/><br/>等于X在区间(-∞,x]中取值的概率.作为通常的概率公理的推<br/><br/>论,由上述定义知cdf是右连续的非减函数,而且随着自变量自<br/><br/>-∞增加到∞,其函数值则由0增至1.如果清楚地知道所谈及的<br/><br/>是哪一个随机变量,也可略去下标,而以F(.)简记Fx(.).</div>
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2009-3-19 23:11:00
<p>可惜,楼上提供的这个,需要超星注册和密码,有PDF格式的吗?</p>
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