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2015-04-24
各位大神:
本人只是一名统计学小硕,最近在自学DSGE模型,因此,尝试在别人模型的基础上修改,促进学习。然而我发现,DSGE模型在一阶条件得到后处理方法有很大的差别,有的文章说要变量去趋势,一般除以技术进步,有的文章没有这一步,直接进行对数线性化,不知道哪种比较合适?
其次,我在别人模型基础上进行修改,
对称均衡后的FOC计算过后,本打算变量去除趋势因素,但是发现不是所有等式都能消去Zt(技术进步) 和Pt (价格水平)。而在稳态分析和对数线性化步骤中,都是假定通胀率为某个值,换句话说去趋势后 等式应该没有Zt   Pt 存在。
但是,我修改后的模型,去趋势没办法消除Zt Pt,所以接下去不知道该怎么办。
希望有会DSGE的大神帮个忙,提示下该如何处理,抑或是纠正下我前面自己错误理解的观点。
谢谢!

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2015-4-24 18:35:54
有没有大神可以帮个忙呢?
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2015-4-25 14:47:41
来大神 帮忙 ~
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2015-4-26 23:40:58
有两种构建模型的方式,带趋势的和不带趋势的。
1、不带趋势的,模型可直接对数线性化,当然,名义变量先要变成实际变量,即除以Pt。此时,用实际数据进行参数估计时,要对数据进行去趋势,一般是hp滤波。
2、带趋势的,除了名义变量变成实际变量外,一部分实际变量还带有确定性的趋势,你说的例子中的Zt就有一个稳态的趋势,其他如总产出、消费、投资等变量就要去除这个趋势,然后再对均衡条件进行对数线性化。此时,实际数据就不用去趋势了。
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2015-4-28 13:35:56
jrdedzb 发表于 2015-4-26 23:40
有两种构建模型的方式,带趋势的和不带趋势的。
1、不带趋势的,模型可直接对数线性化,当然,名义变量先要 ...
谢谢您的解答,可是我还是有些迷惑,按你所说,我的应该属于带趋势的,那么也就应该要去趋势处理,然后再对数线性化,可是我去趋势没办法将Pt Zt 消去,那Pt Zt该如何线性化呢?抱歉因为是自学,有些问题理解的还不透彻。
我练习推导的对称均衡后的一阶条件如下:
Clip(04-23-11-22-19).png
麻烦老师指导,谢谢!
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2015-4-28 22:09:11
Pt的话,Pt除以Pt-1就是Pi t,通胀的稳态是1,均衡条件最后是不会有Pt的,都要化掉。
Zt的话,Zbar就是确定性趋势,这样的设定去趋势有点麻烦,帖子里讲不清。
你照文献推导的话,应该会有说明或者附录之类的吧。
如果不行的话换篇文献,譬如SW 2007,或者找些教材看看吧,系统性地学习一下。
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