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2015-04-24
老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型,为什么小弟在网上基本找不到相关资料,基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文?{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}
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2015-4-24 16:55:57
{:3_60:}求大神 在线等
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2015-4-24 19:16:30
ARIMA就可以做,ARIMA(p,d,q) ,参数选法不同产生不同模型,自回归就是其中一种
说下大致流程:先把一个时间序列差分,得到的结果进行自回归ACF和偏回归PACF,做出两个图,p是PACF图中最后超置信区间的阶数,q是ACF最后超的阶数,选p可以让PACF截尾,ACF解释成拖尾;选q让ACF截尾,P亦然。
如果ACF拖尾PACF捷尾,就是AR(自回归)模型,这就是你要的
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2015-4-24 19:19:03
katymeala 发表于 2015-4-24 19:16
ARIMA就可以做,ARIMA(p,d,q) ,参数选法不同产生不同模型,自回归就是其中一种
说下大致流程:先把一个时 ...
我之前已经做了SARIMA模型了,老师今天说再做个残差自回归,残差自回归和AR自回归一样吗?{:3_60:}
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2015-4-24 19:23:42
renniw/wo 发表于 2015-4-24 19:19
我之前已经做了SARIMA模型了,老师今天说再做个残差自回归,残差自回归和AR自回归一样吗?
不确定,个人觉得是一样的
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2015-4-24 19:37:28
katymeala 发表于 2015-4-24 19:23
不确定,个人觉得是一样的
貌似有区别的
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