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3级|2012 sample V1 Q29
楼主
金字塔原理
1029
1
收藏
2015-04-26
问:老师,我想问一下,2012 sample V1 Q29 这里题目中说的是美式期权,然后,此期权又是 in the money 的,那么,long side 持有者随时都可以行权,为什么它的 credit risk 还是 8.5 的 market value啊?
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全部回复
沙发
金多多教育
2015-4-26 19:38:50
答:
20:style box是基于holding-based style analysis的原理做出的。而这个表格里面都是关于return-based style analysis的信息。所以无法直接得到style box
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