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28820 11
2015-04-27
请教大家一个问题:本人想在回归方程中加入行业虚拟变量作为控制变量,于是参照年度虚拟变量的生成方法,使用tab id,gen(id)命令生成了行业虚拟变量,id1,id2······id10.但是在做回归时却出现共线性问题:note: id2 omitted because of collinearity
note: id3 omitted because of collinearity
note: id4 omitted because of collinearity
note: id5 omitted because of collinearity
note: id6 omitted because of collinearity
note: id7 omitted because of collinearity
note: id8 omitted because of collinearity
note: id9 omitted because of collinearity
note: id10 omitted because of collinearity


-------------------------------------------------------------------------------
innov2_zzc_w |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
--------------+----------------------------------------------------------------
linnov2_zzc_w |   -.122477   .0138702    -8.83   0.000    -.1496693   -.0952846
    lcf_zzc_w |    .006322   .0045676     1.38   0.166    -.0026326    .0152767
salegrowth_w |   .0070157   .0005986    11.72   0.000     .0058422    .0081892
  ldebt_zzc_w |  -.0131254   .0032117    -4.09   0.000     -.019422   -.0068289
       size_w |    .006725   .0007619     8.83   0.000     .0052314    .0082186
        age_w |  -.0014691   .0001588    -9.25   0.000    -.0017804   -.0011578
          id2 |          0  (omitted)
          id3 |          0  (omitted)
          id4 |          0  (omitted)
          id5 |          0  (omitted)
          id6 |          0  (omitted)
          id7 |          0  (omitted)
          id8 |          0  (omitted)
          id9 |          0  (omitted)
         id10 |          0  (omitted)
        _cons |  -.1177961   .0152299    -7.73   0.000    -.1476541   -.0879381
--------------+----------------------------------------------------------------
      sigma_u |  .01140713
      sigma_e |  .01925671
          rho |  .25975513   (fraction of variance due to u_i)
-------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(697, 4567) =     1.18           Prob > F = 0.0017

想问一下,这是什么原因导致的呢?我该如何调整,才能正常显示呢?




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2015-4-28 08:26:26
你用了固定效应吧,不知道你是什么数据,可不可以将固定的变量变大一点可能好一些?比如原来是个人,变成比个人大的城市。??个人感觉哈~~
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2015-4-28 09:41:09
首先一般数据库给出的是12个行业,先删除金融业变成11个,此时用tab id,gen(id)得出的仍然是11个变量id1 id2,......id11,折分别代表11个行业,但是你要进行回归的时候只能用10个变量进行回归,即id1,id2,......id10这样才不会导致多重共线性的问题,因为11个变量会有10个虚拟变量来代替。
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2015-4-28 16:38:47
直接回归时加入 i.indu 控制行业变量就好了
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2015-4-28 19:06:07
夏虫可以语冰 发表于 2015-4-28 09:41
首先一般数据库给出的是12个行业,先删除金融业变成11个,此时用tab id,gen(id)得出的仍然是11个变量id1 id ...
请问,剔除金融行业的原因是什么呢?另外,我确实是按照您的做法生成的行业虚拟变量,例如一共id1-id10这10个行业,然后回归的时候,放入的是id2-id10,这与年度虚拟变量的做法是一样的。但是我加入你读虚拟变量时却不会出这样的问题呢~
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2015-4-28 21:35:51
xhr_njnu1993 发表于 2015-4-28 19:06
请问,剔除金融行业的原因是什么呢?另外,我确实是按照您的做法生成的行业虚拟变量,例如一共id1-id10这 ...
额,因为金融行业的很多会计账目还有一些市盈率等的计算方法都跟其他企业不太相同,学过会计的大概都知道,所以一般回归之前都会剔除金融业,然后你说后来回归的时候不会出现问题了是吧?
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