Eurodollar futures 的标的是一个Libor Deposite，世界很多主要货币对都有Libor利率，Eurodoller futures imply
出来的利率就是USD libor (mid term)

L(T,T＋d)和bond之间的关系是 B(t,T)*1/(1+L(T,T+d)*d)=B(t,T+d)

L(T,T+d)=1/d*[B(t,T)/B(t,T+d)-1]

B(t,T+d)/B(t,T) 是一个T+d时刻到期的bond在T时刻的forward price，因此等于L(T,T+d)=1/d*[1/B(T,T+d)-1]

我的notation L(T,T+d)就是你里面的L(T,T)

补充一下Libor利率曲线的构建，1年以内的短期部分用的是一些money market instrument或者cash instrument，中期1-3年用的是Eurodollar futures，3年到30年的长期部分用的是USD swap stripping 出来的spot rate

非常感谢楼主。