用matlab对DSGE模型参数做贝叶斯估计 - 经管之家

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用matlab对DSGE模型参数做贝叶斯估计

matlab沦陷者

6776

5

收藏 2015-05-01

也下载了一些用matlab做贝叶斯估计的代码，但是由于没有背景不太看得懂。DSGE模型的参数估计很多都用到贝叶斯估计，但是基本都没有给出代码，rastila大神写的DSGE系列的帖子，有一个说会讲贝叶斯估计，但是只给了最大似然估计的代码。。。所以求助大神们，谁懂的DSGE模型参数的贝叶斯估计代码吗？小白诚心求教！

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2015-5-1 18:19:40

DSGE现在基本都是matlab+dynare做的，可以看看后者的文档。

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matlab沦陷者

2015-5-2 10:10:41

jrdedzb 发表于 2015-5-1 18:19
DSGE现在基本都是matlab+dynare做的，可以看看后者的文档。

是说dynare的使用手册吗？

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2015-5-2 10:28:13

对的，会有例子的。许多文献也会给代码的，譬如aer上的文章。

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matlab沦陷者

2015-5-2 11:18:48

jrdedzb 发表于 2015-5-2 10:28
对的，会有例子的。许多文献也会给代码的，譬如aer上的文章。

好的，非常感谢您！

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2015-5-5 02:41:32

要是一点贝叶斯都不懂也很难理解代码的意思，就r里面的state space的贝叶斯估计最恶心就是抽样的代码，存在wishart normal gamma 之类，抽后验参数后抽出系数后验，再代回去再抽参数，不知道dynare里面会不会傻瓜式。

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