看关于套期保值的书，给出的例子是这样的:

一个大豆生产商，有300吨大豆，为了规避3个月后大豆价格浮动的风险，进行套期保值。他先以期货价格2000元/吨卖出3个月后的期货合同，3个月后再买入平仓。如果3个月后价格为1900元/吨，则在期货市场获利100元/吨，而现货市场损失100元/吨，反之亦然，这样期货、现货市场损失和盈利互相抵消，从而避免了风险。

但是我想，为什么他不直接持仓到3个月后的交割日，然后就以2000元/吨的价格交割实物就行了啊，这里把期货合同当成远期合约来用，效果和上面的办法是一样的啊，还省事了不是？？？？？？？？

谢谢啊。