序列回归预测 - 经管之家

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收藏 2015-05-02

各位，我用eviews做一阶自回归后得出的模型为FZ=2311.57+457.67*T+[AR（1）=1.31]，其中T是代表时间，FZ是因变量，数据在附件中，我怎么通过此预测2009年及以后的FZ值？谢谢大家，就是怎么带入数字呢？

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2015-5-2 20:59:15

T代表时间？那你是做的时间和FZ的回归？然后加入了一阶滞后修正自相关？
如果只是要FZ的自回归模型，完全可以直接AR模型的。
另外如果你是做时间和FZ的回归，那么AR（1）的系数代表的就是1.31FZ_(-1)的系数，代入数据即可。

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2015-5-2 22:16:13

胖胖小龟宝发表于 2015-5-2 20:59
T代表时间？那你是做的时间和FZ的回归？然后加入了一阶滞后修正自相关？
如果只是要FZ的自回归模型，完全可 ...

恩，谢谢指点。通过那个模型算式应该是“做时间和FZ的回归吧”。“那么AR（1）的系数代表的就是1.31FZ_(-1)的系数，代入数据即可。”这句话意思是什么意思？假如FZ（2009）=2311.57+457.67*2009+1.31*FZ（2008）？这样对吗？

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2015-5-2 22:18:37

宇宙无极2013 发表于 2015-5-2 22:16
恩，谢谢指点。通过那个模型算式应该是“做时间和FZ的回归吧”。“那么AR（1）的系数代表的就是1.31FZ_(- ...

对的

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