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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2015-05-02
我是最近在做论文才接触eviews的小白,求轻拍。
在自学用afdns模型表示利率期限结构,因为在一个时间有多个期限的债券的收益率,所以量测方程的因变量是多维的,我取了15个,而状态方程有3个。
之前尝试着每个期限写出一个量测方程,不能进行估计,弹出near singular matrix。看论文有大神说量测方程个数多于状态方程就会出现这个状态。那不知道多维的因变量的话如何用一个量测方程来进行表示呢?尤其是方差部分。写论文时间很紧,求高手不吝赐教,大谢!!可赠币!
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2015-5-2 20:44:31
这个应该不难啊!如果你有15个观测变量,3个状态变量,那么状态变量前的系数就应该是15*3,残差项就是15*1向量,对估计没有影响啊!我只是想你打算用Eviews来估计模型,你初始值如何设定,这是其一;最优化算法选择什么,这是其二。如果这两个没解决,怎么理解结果是个问题。
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2015-5-3 01:46:09
johnstill 发表于 2015-5-2 20:44
这个应该不难啊!如果你有15个观测变量,3个状态变量,那么状态变量前的系数就应该是15*3,残差项就是15*1向 ...
初值一般如何设定啊?麻烦大神透漏一点信息啊,我也想用此模型
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