全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
用eviews软件做出回归模型后，怎么进行变量的多重共线性分析啊
泪潇雨落
30603 7
2015-05-03
用eviews软件做出回归模型后，怎么进行变量的多重共线性分析啊

回归分析后结果


Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/01/15   Time: 11:49
Sample: 1993 2013
Included observations: 21
[/table]
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.
C        -821.4056        1529.995        -0.536868        0.6004
X1        0.175482        0.134395        1.305722        0.2143
X2        45.56255        14.46684        3.149448        0.0077
X3        -1.266893        0.806629        -1.570603        0.1403
X4        -0.229583        0.414084        -0.554435        0.5887
X5        2.590381        2.354146        1.100348        0.2911
X6        1.063187        0.237976        4.467615        0.0006
X7        30.87280        60.27750        0.512178        0.6171
R-squared        0.996054            Mean dependent var                2979.246
Adjusted R-squared        0.993929            S.D. dependent var                1796.892
S.E. of regression        140.0077            Akaike info criterion                13.00360
Sum squared resid        254827.9            Schwarz criterion                13.40152
Log likelihood        -128.5378            Hannan-Quinn criter.                13.08996
F-statistic        468.7650            Durbin-Watson stat                1.889761
Prob(F-statistic)        0.000000
然后我对单个变量分别作了回归分析结果如下：

变量

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

参数估计

-2.107624

99.99871

14.71224

2.787925

34.46250

1.891027

343.3799

T统计量

-1.535651

23.08503

5.534018

16.42874

9.919237

26.04218

19.13063

R2

0.110413

0.965575

0.617131

0.934234

0.838148

0.972748

0.950647

校正的R2

0.063592

0.963763

0.596980

0.930773

0.829630

0.971314

0.948049

请问，我该怎么分析并且剔除变量呢？求大神指导。。。。。

[table]





二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
胖胖小龟宝
2015-5-3 17:29:55
view-correlations-common sample可以先看一下相关系数
如果是7的版本，可以在回归结果界面点击View->Coefficient Diagnostics->Vif，一般VIF大于10就认为有共线性了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lisong-1227
2015-5-3 17:39:41
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

泪潇雨落
2015-5-3 17:55:21
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-3 17:29
view-correlations-common sample可以先看一下相关系数
如果是7的版本，可以在回归结果界面点击View->Coef ...
Variance Inflation Factors                       
Date: 05/03/15   Time: 17:55                       
Sample: 1993 2013                       
Included observations: 21                       
                       
        Coefficient        Uncentered        Centered
Variable        Variance        VIF        VIF
                       
C         2340885.         2507.816         NA
X1         0.018062         290.4631         1.479002
X2         209.2895         1000.685         66.57556
X3         0.650650         979.3019         6.111356
X4         0.171465         858.5515         67.89534
X5         5.542003         235.0086         12.88441
X6         0.056633         96.74129         50.75076
X7         3633.377         2262.010         96.50513
                       
那我这个结果接下来应该怎么做啊？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

李家杰2010
2015-5-3 20:33:27
如果有大于10的，可以考虑逐个剔除，再检验
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

皖山一流
2017-4-10 23:40:39
看“Centered VIF”这一列吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群