板数据不存在异方差和自相关性时，选择“No weights”； 面板数据在个体间存在异方差时，选择“Cross-section weights”；
面板数据的个体间存在同期相关性和异方差时，选择“Cross-section SUR”；
对于给定的个体，存在时间上的异方差时，选择“Period weights”。
对于给定的个体残差，存在时间上的序列相关性和异方差时，选择“Period SUR”；

Coef covariance method
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“White cross-section”；这时也可选择“Cross-section SUR”选项，最常见的选择是White的截面加权法（White cross-section）
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“White Period”选项
模型残差存在个体间的异方差时，可选择“White[Diagonal]”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“Cross-section SUR”选项；
对于模型残差，只存在个体间的异方差时，选择“Cross-section weights” 选项；
对于指定的个体，观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时，选择“Period SUR”选项；
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“Period weights”选项。

我知道这个，可是不知道怎么走异方差检验和自相关性检验，我直接在GLS weights 选择cross section weight 同时coef covariance method 选择white cross-section 可以吗？

不知道你的问题解决没有，我现在也在做论文，也存在这样的疑惑。

哇。。我和你选得一样。。不过还是要退回到研究自相关和异方差的问题上。。正在研究。。如果有进展再贴上来造福后人。。哈哈

你们搞出来如何检验面板的自相关和异方差了吗？求教！