做协整分析时变量的数据选择

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收藏 2015-05-06

亲们，我打算研究UK的工资水平和CPI, GDP 和Labor Productivity之间有没有存在长期均衡关系，要做协整分析，但是在找数据时发现有些变量时月度数据，有些是季度数据。做协整分析时变量的数据选择允许这样吗？还是一定要统一月度或者统一季度数据？本人是初学者，求大神帮助~~谢谢！

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2015-5-6 14:03:08

必须要统一时间长度的，因为时间长度不统一，那就是数据本身不够平滑了，而且效应上来说也无法识别。

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2015-5-6 15:18:55

如果您有这个时间和兴趣，可以看看混频时间序列，不过就基础而言你应该还是用同一个频率的比较适合

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2015-5-7 12:06:49

可以用eviews上的功能把季度数据处理成月度

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2015-5-10 07:20:11

crystal8832 发表于 2015-5-6 15:18
如果您有这个时间和兴趣，可以看看混频时间序列，不过就基础而言你应该还是用同一个频率的比较适合

谢谢~~~~我还是选择同一个频率的吧，免得整的很复杂，我就晕掉了%>_<%

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