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经济管理人

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收藏 2015-05-07

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我有个问题想问：我的原始数据都不平稳，一阶数据都平稳，本来我想用协整检验，其实数据也都通过了协整检验，但是协整检验和我分析的结果有冲突。我就直接拿一阶差分数据做了回归并进行了分析，分析完想检验我这个回归的残差是否平稳，以证明我这个回归有意义。我怎么进行一阶差分的残差的检验啊？同时想问问我这样做的过程说的通吗？

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常义梅查看完整内容

你好，同学，我仔细阅读了你的问题。我回答如下：如果用原始数据进行协整检验，你的数据通过了协整检验，这就代表残差项就是平稳的（协整检验的原理就是检验残差项是否平稳）。既然你是用一阶差分数据做回归（差分后是平稳的），那么回归出来的残差项肯定是平稳的。

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2015-5-7 14:57:18

你好，同学，我仔细阅读了你的问题。我回答如下：如果用原始数据进行协整检验，你的数据通过了协整检验，这就代表残差项就是平稳的（协整检验的原理就是检验残差项是否平稳）。既然你是用一阶差分数据做回归（差分后是平稳的），那么回归出来的残差项肯定是平稳的。

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2015-5-9 10:32:30

一般情况下，已经通过单位根检验和协整检验，就无需做残差检验。

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