对称门限值的TVECM模型如何在R中实现 - 经管之家

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对称门限值的TVECM模型如何在R中实现

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收藏 2015-05-09

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如下所示（出自《门限协整套利：理论与实证研究》一文》），类似二门限三体制的模型，但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的；当ω≥|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的。本人求此模型在R软件里用tsDyn程序包的实现过程。目前常见的二门限三体制模型的两个门限值是不同的，像这种参数具有对称性质的估计方法不知道如何实现，请赐教。若您知道如何实现，愿意教我，但对报酬有异议，可以商量，毕竟学知识是个很辛劳的过程，我非常理解。
（注u=w，是误差修正项）

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2015-5-9 15:24:18

非常感谢分享

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2015-5-9 15:28:57

gssdzc 发表于 2015-5-9 15:24
非常感谢分享

请问您知道怎么实现吗？

我在这模型上已经纠结了好久还是没结果

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2015-12-10 00:27:46

我也很想知道。。。最近正在写论文，看到已经有利率期限结构的一些文章用到了对称的TVECM，但是没有分享code。。一直不知道是怎么实现的。

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2016-5-5 10:31:31

现在也是同做TVECM模型，想用R,但是用Hansen和Seo(2002)的方法做三机制的R程序暂时没有，而且二机制的也没有，感觉现有的TSDN包也不是按Hansen和Seo(2002)的思路来的啊，Seo(2003)已经说明了如何做三机制的，可是程序还是不会编

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2019-4-13 19:47:08

eliane111 发表于 2015-12-10 00:27
我也很想知道。。。最近正在写论文，看到已经有利率期限结构的一些文章用到了对称的TVECM，但是没有分享cod ...

请问对称的TVECM解决了嘛，最近也在想解决这个问题

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