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2008-10-11

弱弱地问下

自学的brooks 的金融计量经济学,学了MA,AR,ARMA模型,关于怎么选order有些疑惑

最近做了一道题,给了一个时间序列,然后看了下AC和PAC,都是cut off 在J=1,后面的都是无AC

那怎么判断用MA(1)还是AR(1)呢?还是用arma(p,q)

书上说用SIC判断,用eviews,MA(1)是MA(q)里SIC 最小的,AR(1)是AR(p)里最小的,那这2个怎么选,是比ma(1)和ar(1)的SIC哪个小吗?

还有用ARMA的时候也试到了(3,3),是(1,3)的SIC最小,但是在方程里MA(3)的系数是0,就是说其实只有AR(1)起作用,这样可以说明这个time series用ar(1)吗?

本人没有统计基础,自学的英文版,很多东西没有学透,请大虾们执教,谢谢~~

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2008-10-11 22:51:00

为什么没人回复泥,自己顶一下~

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2008-10-12 11:17:00

都是一阶截尾得话,用ARMA(1,1)比较合适啊

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2008-10-13 06:47:00

谢谢,可是用ARMA(p,q)不是靠比较SIC,哪个比较小就判断哪个吗?。。。ARMA(1,3)的sic值比ARMA(1,1)的值小阿。。。

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