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2015-05-12
请问一下大家,我的毕业论文研究的是国际石油价格波动跟国内CPI的关系,我想用WIT和brent两者均值的同比增长率来表示石油价格,用cpi的同比增长率来表示CPI。
问题如下:
1.请问我用这两个数据来做VAR模型在理论上是否可行?
2.在实际操作中,我不能把两者放进去,会出现提醒说数据是“奇异矩阵”?请问是哪里出现问题了?
3.如果上面的数据不行的话,请问我该用什么数据去表示我的变量呢?
[em19][em19]做到心碎啊!!!请各位大神帮帮忙{:4_207:}



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2015-5-12 21:02:14
1.理论上要做VAR需要数据平稳
2.奇异矩阵可能是因为你的样本量太小或者你的自变量有共线性引起的,扩大样本或缩减指标试试
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2015-5-12 21:57:43
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-12 21:02
1.理论上要做VAR需要数据平稳
2.奇异矩阵可能是因为你的样本量太小或者你的自变量有共线性引起的,扩大样本 ...
谢谢回答。其实我是想做协整的。用Johansen,但是出现了奇异矩阵,没办法继续下去,我的样本数据有195个。我还想问一下,我如果要弄格兰杰因果关系检验,是需要用到VAR吗?还是直接差分,然后格兰杰?谢谢[em23]
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2015-5-12 21:59:32
找8毛 发表于 2015-5-12 21:57
谢谢回答。其实我是想做协整的。用Johansen,但是出现了奇异矩阵,没办法继续下去,我的样本数据有195个。 ...
两变量的,协整后就能格兰杰检验,多变量的,要在VAR里
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2015-5-12 22:04:57
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-12 21:59
两变量的,协整后就能格兰杰检验,多变量的,要在VAR里
不是很懂,不是平稳变量才能格兰杰吗?
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2015-5-12 22:12:49
找8毛 发表于 2015-5-12 22:04
不是很懂,不是平稳变量才能格兰杰吗?
平稳或者协整都可以,因为平稳的要求比较高,所以有时候数据协整即可
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