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胖胖小龟宝 发表于 2015-5-12 21:02 1.理论上要做VAR需要数据平稳 2.奇异矩阵可能是因为你的样本量太小或者你的自变量有共线性引起的,扩大样本 ...
找8毛 发表于 2015-5-12 21:57 谢谢回答。其实我是想做协整的。用Johansen,但是出现了奇异矩阵,没办法继续下去,我的样本数据有195个。 ...
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-12 21:59 两变量的,协整后就能格兰杰检验,多变量的,要在VAR里
找8毛 发表于 2015-5-12 22:04 不是很懂,不是平稳变量才能格兰杰吗?