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2015-05-17
在做向量自回归之前要对数据进行平稳性检验,如果数据序列不平稳,需要进行差分。我的数据序列二阶差分之后是平稳的,想请问各位,在后面的计算(协整、Granger检验、脉冲、方差)是使用原始序列的数据还是二阶差分之后的数据呢?
请教各位了!
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2015-5-18 16:12:16
差分后的平稳数据进行回归。
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2016-3-26 16:47:36
如果单序列 用差分后的平稳序列建模
如果是多序列 同阶单整的话用原数据做协整和VAR等即可
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2018-12-11 11:47:59
如何得到差分后的数据
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